Паритет опционов пут и колл

Опционы паритет

Содержание

    S — спотовая цена базового актива K — цена опционы паритет или цена страйк r — безрисковая процентная ставка e — математическая константа равная 2.

    опционы паритет опционы 2016

    Такой результат очень важен. Это показывает, что одновременная покупка колл опциона и продажа пут опциона на опционы паритет Газпрома с одинаковой датой опционы паритет приведет к нулевой премии за комбинацию, так опционы паритет цена колл опциона равна цене пут опциона. На практике, трейдеры опционов называют такую комбинацию длинного опциона колл и короткую позицию по опциону пут синтетическим форвардным контрактом.

    опционы паритет

    опционы паритет

    Если цена базового актива торгуется выше цены исполнения в момент экспирации опционов, трейдер исполнит колл опцион. Если же акция Газпрома будет находится ниже страйка, то короткий пут будет исполнен. В любом случае после экспирации опционов трейдер будет иметь длинную позицию по опционы паритет активу купленную по цене страйк.

    метод мартингейла на бинарных опционах отзывы программа для расчёта опционов

    На практике трейдеры используют такую взаимосвязь опционы паритет опционами и форвардами для создания арбитражных стратегий, либо репликации форвардных контрактов опционы паритет рынок опционов. Если акции платят дивиденды, формула пут-колл паритета должна быть скорректирована путем вычитания дисконтированной стоимости ожидаемых дивидендных выплат из спотовой цены базового актива.

    опцион колл с выигрышем