У партнеров

Зависимость цены опциона от волатильности

Содержание

    Исходные данные для графиков: По горизонтальной оси отложены страйки, где 0 это центральный страйк.

    расчёт волатильности опциона опцион видео урок

    Вертикальная ось — цена опциона. Синяя линия — цены при волатильности принятой за 1. Много линий рисовать не стал, поскольку картинка весьма очевидна.

    доска опционов в transaq бинарные опционы трейдер мт4

    Теперь посмотрим на ситуацию с повышением волатильности немного с другой стороны. Посмотрим во сколько раз увеличивается цена опционов на разных страйках в зависимости от увеличения волатильности. При условии, что цена базового актива не изменится.

    зависимость цены опциона от волатильности

    Эта картинка немного по сложнее. Горизонтальная ось это во сколько раз увеличилась волатильность. Вертикальная ось — это во сколько раз увеличилась цена опциона.

    зависимость цены опциона от волатильности павла пахомова опционы видео

    Разные линии — это изменения цен на разных страйках. Остальные линии просто пронумерованы и номер показывает порядковый номер страйка в направлении от центра чем больше номер, тем дальше страйк. Можем увидеть, что при повышении волатильности в 1,5 раза на центральном страйке зависимость цены опциона от волатильности возрастает в 1,5 раза, а на пятом от центра страйке цена опциона возрастает в 3,7 раза.

    зависимость цены опциона от волатильности

    Большее количество страйков брать не стал, по скольку картинка потеряет наглядность. Но можно заметить, зависимость цены опциона от волатильности крутизна роста цены на страйке каждой следующей линии растет не линейно, а экспоненциально. Понимание этой картинки позволит вам оптимизировать риски и если продавать опционы, то в правильные моменты.

    смотреть стратегии для бинарных опционов как выигрывать на опционе