Бэквордация фьючерса | Пример | Backwardation

Контанго и бэквордация опционы

Содержание

Термины контанго и бэквордация могут иметь различные значения для разных сфер, здесь же они используются применительно к торговле фьючерсами.

Сегодня мы рассмотрим что такое бэквордация и контанго, в чем их отличия как рассчитать, а самое главное как заработать на этих знаниях и своей внимательности. Я же постараюсь рассказать об этом коротенько и со стороны трейдера практика.

контанго и бэквордация опционы бинарные опционы рб

Контанго и бэквордация - это те свойства, которыми могут обладать бинарные опционы alpari mt4 контракты относительно их базовых активов.

И так цена фьючерса основывается на цене базового актива и являются неким предположением стоимости базового актива на момент экспирации.

контанго и бэквордация опционы бинарные опционы касание

Получается, что цена на фьючерс может как равняться базовому активу на спот рынке так и отличаться. Если цена на фьючерс относительно базового актива выше по стоимостито такую ситуацию называют контанго. Связано это обычно с опасениями о девальвации рубля, слабости экономики, санкциями.

контанго и бэквордация опционы

Синим изображена стоимость фьючерса относительно базового актива при изменении во времени. Фьючерсный контракт имеет дату экспирации и может в соответствии со спецификацией выходит на контанго и бэквордация контанго и бэквордация опционы, то есть при наличии длинной позиции по фьючерсу после смерти фьючерса на балансе появится базовый актив.

Бэквордация фьючерса Определение Бэквордация англ.

Если спецификация фьючерса контанго и бэквордация опционы поставочная, то как минимум цена на фьючерс будет стремиться контанго и бэквордация опционы стоимости базового актива. Что из этого следует, что при формировании ситуации на шорт по фьючерсу она будет более выгодной так как время контанго и бэквордация опционы работает на вас и при стоянии актива во флэте фьючерс будет склонен к падению. Второй вариант контанго и бэквордация опционы на такой ситуации это взять шорт по базовому активу на спот рынке и на тот же объем взять лонг по фьючерсу.

Бэквордация

В этом случае ставка идет на сужение спреда между активами и на момент экспирации спред сойдется, а прибыль от схождения останется. Другая ситуация когда стоимость фьючерса ниже стоимости базового актива, такая ситуация на рынке называется бэквордация.

контанго и бэквордация опционы как называется опцион на покупку

При этом со временем ближе к экспирации цена на фьючерс растет в сторону базового актива. Участники думаютчто акция будет выше Чаще всего или даже постоянно такая ситуация возникает у фьючерсов перед дивидендами.

финам опционы обучение бинарные опционы минимальная ставка 10 рублей

Так контанго и бэквордация опционы в цене акции вознаграждение держателей акции, а фьючерс закладывает в свою стоимость гэп который будет после выплаты дивидентов по акции. Формула расчета Получаем формулу расчета стоимости фьючерса контанго и бэквордация опционы F - стоимость фьючерса, А - стоимость базового актива, r - ставка рефинансирования, Div - размер выплаты по дивидендам Данную ситуацию можно использовать для хеджирования неопределенности по выплатам дивидендов.

Вывод В рамках статьи мы познакомились с тем, что такое бэквордация и контанго на рынке фьючерсов.

контанго и бэквордация опционы обучение стратегиям торговли на бинарных опционах

Выяснили как и из-за чего происходит такая ситуация и как это можно использовать в своей торговле.